Questão
ID 889036Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2007 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Polícia Civil do Estado do Pará
Considere uma série temporal gerada por um processo na forma Z t = 0,6Z t-1 + 0,3Z t-2 + 0,1Z t-3 + 
, em que representa uma variável aleatória no instante t cuja distribuição tem média zero e variância 
. Nessa situação, assinale a opção correta.
, em que representa uma variável aleatória no instante t cuja distribuição tem média zero e variância . Nessa situação, assinale a opção correta.