Questão
ID 871048Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: VaR (Value at Risk)
Ano: 2018 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Petrobras Transporte S/A
A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado
portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado,
é um valor que representa, com certo grau de certeza
probabilística, a perda
portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado,
é um valor que representa, com certo grau de certeza
probabilística, a perda