Questão 863501

Economia e Finanças · 2008

Questão

ID 863501

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: VaR (Value at Risk)

Ano: 2008 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Petróleo Brasileiro S.A.

A respeito do VaR (= value at risk) e da duration dos projetos, e considerando a incerteza sobre a taxa de juros, pode-se afirmar que

Alternativa A:
se a taxa de juros da economia aumentar, os projetos de maior duration vão sofrer uma queda de seu valor presente líquido menor do que os de menor duration.
Alternativa B:
dado um certo nível de confiança, os projetos de maior duration têm um menor VaR dos que os de menor duration.
Alternativa C:
um VaR de R\$ 15 milhões ao nível de confiança de 95% significa que o nível de perda de R\$ 15 milhões só será superado em 5% dos casos.
Alternativa D:
os riscos de variação cambial sempre aumentam o VaR calculado considerando apenas os riscos de variação nos juros.
Alternativa E:
a metodologia do cálculo do VaR, quando há vários riscos simultâneos, não deve levar em conta a correlação entre eles.