Questão
ID 862701Disciplina: Estatística
Assunto: Distribuição Normal Multivariada
Ano: 2010 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Petróleo Brasileiro S.A.
Sejam as variáveis aleatórias W, X, Y e Z com distribuição conjunta normal multivariada de vetor de médias μ e matriz de covariâncias Σ , onde μ' = (0, 2, 1, 2) e
\(\sum = \begin{pmatrix} 2 & 4& -1& 1\\ 4 & 1& 0 & 0 \\ -1 & 0& 3 & 9 \\ 1 &0 & 9& 2 \\ \end{pmatrix}\)
O par de variáveis aleatórias independentes é