Questão
ID 862262Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Cointegração e Modelo de Correção de Erros
Ano: 2010 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Petróleo Brasileiro S.A.
Considere que seja estimado um modelo de regressão linear
entre duas séries temporais econômicas: inflação e
taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias
de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação,
considere as afirmativas a seguir.
I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual.
II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios.
III - Os resíduos desta regressão serão estacionários.
É correto o que se afirma em
entre duas séries temporais econômicas: inflação e
taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias
de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação,
considere as afirmativas a seguir.
I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual.
II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios.
III - Os resíduos desta regressão serão estacionários.
É correto o que se afirma em