Questão 861181

Estatística · 2010

Questão

ID 861181

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)

Ano: 2010 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Petróleo Brasileiro S.A.

Alternativa A: tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma
equação não homogênea, cuja solução seja instável.
Alternativa B: tal que o modelo seja inversível, isto é, a sequência de
entrada possa ser completamente determinada a partir
da sequência de saída.
Alternativa C: denominada processo de médias móveis (MA – moving
average)
Alternativa D: denominada processo autorregressivo (AR -
autoregressive).
Alternativa E: denominada processo integrado autorregressivo de
médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated
moving average).