Questão 855777

Economia e Finanças · 2018

Questão

ID 855777

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Modelagem ARIMA e Extensões

Ano: 2018 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Petróleo Brasileiro S.A.

Considere o modelo de séries temporais cuja equação é dada por (1-L)(1+0,4L⁷) X_t=(1-0,3L+1,2L²) \(\epsilon_t\) , \(\epsilon_t\) ~N(0, \(\sigma_{\epsilon}^2\) ), levando em conta polinômios autoregressivos e médias móveis, ambos completos.

Tal modelo é um

Alternativa A:
ARIMA(1,1,2), e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
Alternativa B:
ARIMA(7,1,2), e os parâmetros não satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
Alternativa C:
ARIMA(7,1,2), e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
Alternativa D:
ARIMA(0,1,2)x(1,0,0)₇, e os parâmetros não satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
Alternativa E:
ARIMA(2,1,0)x(1,0,0)₇, e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertibilidade.

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