Questão
ID 823502Disciplina: Estatística
Assunto: Funções de Autocovariância e Autocorrelação
Ano: 2004 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Ministério Público da União
Considere o processo AR(1) estacionário 
com t ∈ Z(conjunto dos inteiros). A seqüência ε, é o ruído branco com variância unitária e φ = 0,5. Assinale a opção que dá o valor da função de autocovariância γ (h) do processo para h = 2.