Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir. O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por X t = θ 0 + a t − θa t −1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ 0 é uma constante. Então é verdade que

Questão 822460

Estatística · 2007

ID 822460

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos de Médias Móveis (MA)

Ano: 2007 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Ministério Público da União

Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir.

O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por X_t = θ₀ + a_t − θa_t−1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ₀ é uma constante.

Então é verdade que