Questão
ID 780828Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Modelagem ARIMA e Extensões
Ano: 2014 Banca: DIRENS MARINHA - Diretoria de Ensino da Marinha Órgão: Marinha do Brasil
Correlacione os modelos para séries temporais às suas respectivas definições, e assinale a opção que apresenta a sequência correta.
MODELOS
I - Modelos não lineares
II - Modelos estruturais
III- Modelos ARIMA
DEFINIÇÕES
( ) São modelos desse tipo: modelo de nível local e modelo de tendência linear local.
( ) são modelos autorregressivos integrados e de médias móveis.
( ) São modelos desse tipo: modelos da família ARCH-GARCH e modelos de volatilidade estocástica. O objetivo é modelar o que se chama de volatilidade que é a variância condicional de uma variável, comumente um retorno.
( ) Descrevem três classes de processos: processos lineares estacionários, processos li neares não estacionários homogêneos e processos de memória longa.