Questão
ID 779923Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2015 Banca: DIRENS MARINHA - Diretoria de Ensino da Marinha Órgão: Marinha do Brasil
Suponha que Zt siga o modelo estacionário AR(1), dado por Zt = 0, 6Zt-1 + 4,3 + at onde at é independente e identicamente distribuído (i.i.d.) com E(at)= 0 e var(at)=8. Calcule a média e a variância de Zt , respectivamente, e assinale a opção correta.