Questão 777298

Estatística · 2017

Questão

ID 777298

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelo Aditivo

Ano: 2017 Banca: ComDN - Ministério da Defesa - Marinha Órgão: Marinha do Brasil

Um modelo clássico para uma série temporal dada por {Z_t t = 1, ..., N} considera sua decomposição em três componentes não observáveis, Z_t = T_t + S_t + a_t em que T_t e S_t representam tendência e sazonalidade, respectivamente, e a_t é uma componente aleatória de média nula e variância constante σ² \(_\alpha\) . Sendo assim, é correto afirmar que

Alternativa A:
a estimação de S_t independe da estimação de T_t.
Alternativa B:
se E(a_t a_s) = 1, s≠t, então {a_t} é ruído branco.
Alternativa C:
a suposição de que a componente T₁ pode ser representada por uma função polinomial implica utilização de todas as observações Z_t (t =1, ..., N) no processo de estimação do polinómio.
Alternativa D:
se a componente S_t for estocástica, o método de regressão é o mais apropriado para estimá-la.
Alternativa E:
não é necessário eliminar a componente S_t antes de utilizar testes estatísticos para verificar a existência de tendência na série.

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