Considere um modelo de médias móveis puro, SMA (1), da seguinte forma: Z t =a t −θa t− 12 Onde a t , é um ruido branco com média 0 e variância σ 2 . Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta a autocorrelação no "lag"12( ρ 12 ).

\(\frac{-\theta^{12}}{1+\theta^2}\)

\(\frac{12\theta}{1-\theta^2}\)

\(\frac{\theta^{12}}{1-\theta^2}\)

Questão 767873

Estatística · 2023

ID 767873

Disciplina: Estatística

Assunto: Funções de Autocovariância e Autocorrelação

Ano: 2023 Banca: SSPM - Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha Órgão: Marinha do Brasil

Considere um modelo de médias móveis puro, SMA (1), da seguinte forma:

Z_t=a_t−θa_t−12

Onde a_t, é um ruido branco com média 0 e variância σ². Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta a autocorrelação no "lag"12(ρ₁₂).