Questão 766698

Seja (X_t, t \(\in\) Z) um processo estacionário real com tempo discreto, de média zero e função de autocovariância \(\gamma _ \tau\) = E{ \(X_t X_{t+ \tau}\) }. Analise as afirmativas abaixo acerca das propriedades da função de autocovariância.

I- \(\gamma_0 \ge 0.\)

II- \(\gamma_ {-\tau} = \gamma_ \tau.\)

III- \(|\gamma_ {\tau} \ge \gamma_ 0\) .

Assinale a opção correta.