Questão
ID 738947Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2014 Banca: FUNRIO - Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social
Com relação aos processos utilizados na modelagem de Box-Jenkins afirma-se:
I - Os modelos de média móvel MA(1) e MA(2) são sempre estacionários.
II - Os modelos autoregressivos AR(1) são sempre estacionários.
III - Um processo autoregressivo de ordem P pode ser representado por um processo de média móvel de ordem infinita.
É correto apenas o que se afirma em