Questão
ID 738404Disciplina: Estatística
Assunto: Propriedades Assintóticas
Ano: 2013 Banca: FUNRIO - Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social
X e Y são dois estimadores (por ponto) do parâmetro θ. Sabe-se que a estimativa de X é modelada por uma variável aleatória (V A) gaussiana de média θ e desvio padrão \(σ_1\) que a estimativa de Y é modelada por uma V A gaussiana de média θ+∈ ( ∈ ≠ 0) e desvio padrão \(σ_{^2}\) e que \(σ_1\) tende para zero quando mais dados são utilizados para obter a estimativa, tendência que não é verificada com o estimador Y. Com relação aos estimadores X e Y é correto afirmar que