Questão
ID 737286Disciplina: Estatística
Assunto: Estacionariedade
Ano: 2008 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma 
em que t representa o tempo,
é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância 
Com base nessas informações, julgue os itens seguintes, acerca da primeira diferença Xt - Xt - 1.
em que t representa o tempo, é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância Com base nessas informações, julgue os itens seguintes, acerca da primeira diferença Xt - Xt - 1.Essa diferença é uma série temporal fracamente estacionária.