Questão 736304

Economia e Finanças · 2002

Questão

ID 736304

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Testes de Estresse e de Cenários

Ano: 2002 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social

Os chamados testes de estresse (stress tests), na análise da exposição a risco de mercado de carteiras sujeitas a variações de valor por causa de oscilações de taxas de juros e taxas de câmbio, caracterizam- se por:

Alternativa A:
levar cuidadosamente em conta as correlações históricas entre retornos dos vários tipos de ativos contidos na carteira.
Alternativa B:
ignorar a possibilidade de ocorrência de eventos semelhantes aos observados no passado, mas considerar cenários futuros, levando em conta as correlações que os componentes de cada cenário apresentaram no passado.
Alternativa C:
simular cenários futuros, ignorando as correlações históricas entre os componentes dos cenários.
Alternativa D:
considerar somente a ocorrência de valores extremos, jamais observados, para as variações de taxas de câmbio e taxas de juros.
Alternativa E:
usar as correlações entre os piores eventos observados no passado, em termos de variação de taxas de câmbio e taxas de juros.

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