Questão
ID 713874Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2010 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Suponha que na estimação dos parâmetros do modelo ARIMA(1,1,1), para uma série com 60 observações, obteve-se o seguinte resultado:
Um intervalo de 95% para o coeficiente da parte autorregressiva do modelo é dado por