Questão
ID 662922Disciplina: Estatística
Assunto: Modelo Aditivo
Ano: 2022 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Empresa de Pesquisa Energética
Considere o seguinte modelo de séries temporais:
𝑌𝑡 = 𝑋𝑡 + 0,8𝑋𝑡−1 − 0,3𝑋𝑡−2
no qual Xt é o ruído branco.
A média e a variância desse modelo são respectivamente iguais a