Seja o modelo de séries temporais dado por: 𝑍 𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑍 𝑡−1 + 𝑢 𝑡 onde 𝑢 𝑡 é independente e igualmente distribuído com média zero e variância 𝜎 2 . Suponha que a = 20, b = 0,5 e 𝜎 2 = 1. Se Z 3 = 30, encontre a melhor previsão para Z 5 utilizando o critério do Erro Médio Quadrático.

Questão 662866

Economia e Finanças · 2022

ID 662866

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Técnicas de Previsão de Séries Temporais

Ano: 2022 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Empresa de Pesquisa Energética

Seja o modelo de séries temporais dado por:

𝑍_𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑍_𝑡−1 + 𝑢_𝑡

onde 𝑢_𝑡 é independente e igualmente distribuído com média zero e variância 𝜎². Suponha que a = 20, b = 0,5 e 𝜎² = 1.

Se Z₃ = 30, encontre a melhor previsão para Z₅ utilizando o critério do Erro Médio Quadrático.