Sejam f(k), k =1,2,3,... e h(k), k=1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo ARMA(p,q). Sabe-se que: I . f(k) ≠ 0, para k=1 e 2, e é igual a zero para outros valores de k. II As características ( I) e (II) nos levam a identificar para p e q, respectivamente, os valores

Questão 658064

Estatística · 2011

ID 658064

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos ARMA

Ano: 2011 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

Sejam f(k), k

=1,2,3,... e h(k), k=1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo

ARMA(p,q).

Sabe-se que:

. f(k) ≠ 0, para k=1 e 2, e é igual a zero para outros valores de k.

As características (

I) e (II) nos levam a identificar para p e q, respectivamente, os valores