Questão 649166

Economia e Finanças · 2010

Questão

ID 649166

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Modelo CAPM e Suas Extensões

Ano: 2010 Banca: MOVENS - Instituto Órgão: Departamento Nacional de Produção Mineral

Em relação aos modelos de precificação de ativos, assinale a opção correta.

Alternativa A:
O modelo APT pressupõe que os retornos das ações sejam explicados por múltiplos fatores em um modelo de regressão múltipla.
Alternativa B:
Uma ação com beta nulo no modelo CAPM apresenta retorno igual ao da carteira de mercado.
Alternativa C:
A taxa livre de risco no modelo CAPM pode ser entendida como a rentabilidade da carteira de variância mínima.
Alternativa D:
O beta mede a sensibilidade de um título aos movimentos na taxa livre de risco.
Alternativa E:
O risco sistemático pode ser eliminado por meio da diversificação de um portfolio de ativos.