Questão
ID 632911Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2012 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Corpo de Bombeiro Militar do Pará
Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância σ2 = 3. A média e a variância de Zt são, respectivamente,