Questão
ID 632909Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos ARMA
Ano: 2012 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Corpo de Bombeiro Militar do Pará
Uma variável Yt segue um modelo estacionário ARMA(1,1) sem termo constante, com um coeficiente autoregressivo φ e um coeficiente do termo de média móvel θ. Sendo B o operador tal que BYt = Yt-1, e sendo at o ruído branco, uma representação compatível desse modelo é: