Questão
ID 630812Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2008 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Controladoria-Geral da União
Seja um processo autoregressivo estacionário de primeira ordem com média zero 
onde at é ruído branco com variância 
Qual a variância do processo zt?