Questão 610916

Economia e Finanças · 2010

Questão

ID 610916

Disciplina: Economia e Finanças

Assuntos: Violação das Premissas Clássicas (Heterocedasticidade, Autocorrelação e Multicolinearidade)

Ano: 2010 Banca: FUNIVERSA Órgão: Companhia Imobiliária de Brasília

Alternativa A: Na presença de associação linear exata entre duas
variáveis explicativas, os estimadores de mínimos
quadrados são bem definidos, porém não possuem
variância mínima.
Alternativa B: Na presença de associação linear exata entre duas
variáveis explicativas, os estimadores de mínimos
quadrados são bem definidos, porém não possuem
variância mínima.
Alternativa C: Os estimadores de mínimos quadrados serão lineares e não tendenciosos, mesmo diante de autocorrelação no termo u_t.
Alternativa D: Caso seja detectada heterocedasticidade ao se estimar
o modelo acima pelo método de mínimos quadrados,
os testes usuais t e F podem, sem nenhum prejuízo,
ser empregados para se avaliar a significância dos
parâmetros do modelo.
Alternativa E: Caso a variância do termo de perturbação seja, então os estimadores de mínimos quadrados serão tendenciosos.