Questão 593375

Estatística · 2008

Questão

ID 593375

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos ARMA

Ano: 2008 Banca: CONSULPLAN - Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA Órgão: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

Com relação aos modelos de Box-Jenkins é INCORRETO afirmar que:

Alternativa A:
Um modelo média-móvel tem função de autocorrelação parcial que se comporta como uma senóide amortecida.
Alternativa B:
No modelo ARIMA (p, q, d) a estimação é feita objetivando minimizar a função de verossimilhança.
Alternativa C:
No modelo ARMA(p,q) as autocorrelações de lags 1, 2, ..., são modelos auto-regressivos, não influenciados por parâmetros das médias móveis.
Alternativa D:
No modelo ARIMA (p, q, d) as séries precisam ser estacionárias, o que poderá ser obtido ao retirarmos as diferenças (W_t = Z_t - Zt_-1).
Alternativa E:
No modelo ARMA(p, q), a função de autocorrelação parcial é similar àquela de um modelo média-móvel puro.

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