Questão 593373

Z_t = μ_t + T₁ + a_t, t = 1, ..., N é uma série temporal com tendência, se μt é o nível da série, T₁ é a tendência não linear em t, e at é um ruído branco.

Na existência de sazonalidade, multiplicativa ou aditiva, é possível aplicar o alisamento exponencial sazonal de HoltWinters, o qual considera o alisamento para a sazonalidade, tendência e outro para a série, ou seja, os alisamentos são considerados separadamente, mas que se associam no modelo de predição.

Na filtragem adaptativa, realiza-se uma média ponderada dos k+1 períodos, assim evita-se a adaptação ao componente aleatório.

Uma série temporal é um processo estocástico, logo, aquela será estritamente estacionária quando a covariância não depender da defasagem de tempo, ou seja, ser constante independentemente do período de tempo considerado.

A autocorrelação é o coeficiente de correlação (r_k) entre as observações defasadas no tempo, assim pode ou não se apresentar próximo à Distribuição Normal, porém sempre terá E(r_k) = 1/n = Var(r_k), onde n é o número de observações.