Questão
ID 589714Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos de Médias Móveis (MA)
Ano: 2024 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Comissão de Valores Mobiliários
Para a resolução das questões 61 a 70, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.
• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):
• Valores aproximados da função exponencial:
• Valores aproximados da função logaritmo natural:
Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições a seguir.
• Distribuição t de Student:
• Distribuição qui-quadrado:
• Distribuição qui-quadrado:
Seja o modelo de séries temporais MA(2): Yt = ε t – k ε t-1 + 0,5 ε t-2, em que E( ε t) = 0, V( ε t) = 2 e corr( ε t, ε t-s) = 0, para s = 1, 2, ... . O coeficiente k assume um valor que não é fornecido. Sabemos, porém, que a função de autocovariância teórica desse modelo, avaliada no lag (defasagem) 1, assume um valor negativo igual a - 0,75.
Assim, o valor de k é: