Questão 558998

Economia e Finanças · 2009

Questão

ID 558998

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Retorno e Risco

Ano: 2009 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Banco do Brasil

Se determinado fundo de ações do BB apresenta índice sharpe de 2,5, então, acerca desse fundo, é correto afirmar que

Alternativa A:
a média aritmética dos seus retornos excedentes é superior ao desvio padrão desses retornos em relação ao indexador de referência.
Alternativa B:
outro fundo que apresentar índice sharpe também igual a 2,5 oferecerá o mesmo retorno em relação aos riscos que o fundo de ações considerado.
Alternativa C:
sua rentabilidade geral tenderá a diminuir, se o risco dos títulos que compõem a carteira desse fundo aumentar.
Alternativa D:
o fundo oferece retornos que, na média, são inferiores ao indexador de risco zero que foi adotado como referência para cálculo do seu índice sharpe.
Alternativa E:
o valor do índice obrigatoriamente será aumentado, se o prazo que serviu de base para o cálculo do índice sharpe aumentar.