Questão
ID 555533Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: VaR (Value at Risk)
Ano: 2013 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Banco Central do Brasil
A respeito dos riscos cambial, de liquidez e de crédito, julgue os próximos itens.
Tratando-se de relação à exigência de capital para a cobertura do risco de mercado, os bancos devem calcular o VaR (value at risk) utilizando a abordagem paramétrica.