Questão
ID 555524Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Modelo de Black-Scholes-Merton
Ano: 2013 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Banco Central do Brasil
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue os itens a seguir.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.