Questão
ID 555469Disciplina: Estatística
Assunto: Soma de Variáveis Aleatórias Normais
Ano: 2013 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Banco Central do Brasil
No que se refere aos aspectos regulatórios e de cálculo relacionados aos riscos de crédito, liquidez e cambial, julgue os itens a seguir.
Se o VaR (value at risk) associado a dois riscos segue uma distribuição normal, então o VaR da soma dos dois riscos será maior que a soma dos VaR de cada um desses riscos.