Questão 554929

Estatística · 2001

Questão

ID 554929

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos ARMA

Ano: 2001 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Banco Central do Brasil


A evolução de uma série mensal de receitas, após a remoção da tendência e de efeitos sazonais, define um processo fracamente estacionário que obedece à lei de formação de um processo auto-regressivo de médias móveis ARMA(p,q). O natural p é a ordem da parte auto-regressiva e o natural q a ordem do processo de médias móveis. Sabe-se que a função de autocorrelação da série tem queda exponencial e que a função de autocorrelação parcial não se anula na defasagem ("lag") de ordem 2, mas se anula a partir da defasagem ("lag") de ordem 3, inclusive.

Assinale a opção que dá os valores de p e q.
Alternativas da questão 554929
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