Questão
ID 538427Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Modelagem ARIMA e Extensões
Ano: 2024 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações
Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yt = 0,45Yt-1 + ∈ t — 0,45 ∈ t-1,em que { ∈ t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t ∈ ℤ .
A média do processo ARMA(1,1) em questão é igual a zero.