Questão 537074

Economia e Finanças · 2014

Questão

ID 537074

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Cointegração e Modelo de Correção de Erros

Ano: 2014 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

Os valores críticos do teste ADF (augmented Dickey-Fuller), utilizados para verificar cointegração, diferem daqueles utilizados para se testar a estacionariedade das séries temporais.

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