Questão 537073

Estatística · 2014

Questão

ID 537073

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos de Médias Móveis (MA)

Ano: 2014 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.



Caso um processo de média móvel MA(1) possa ser representado na forma invertida como um processo autorregressivo de ordem infinita, sua função de autocorreção parcial decairá exponencialmente para zero.
Alternativas da questão 537073
Estatísticas Cadernos

Continue estudando na plataforma

Pular para o conteúdo principal