Questão
ID 533728Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2022 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Agência Nacional do Petróleo
Considere-se um modelo de séries temporais na forma \(X_t\) = 2 + 0,2 \(X_{t-1}\) + \(a_t\) , em que t denota um índice temporal, \(a_t\) representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis \(X_t\) e \(X_{t-1}\) são tais que E \([X_t]\) = E \([X_{t-1}]\) e Var \([X_t]\) = Var \([X_{t-1}]\) .
Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
\(E[X_t]\) = 2,5.