Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples, especifi cado por y t = b 1 + b 2 x t + e t , é verdadeiro afi rmar que:

o estimador de mínimos quadrados de b1 é 1 = y – 2x, onde 2 é o estimador de mínimos quadrados de b2.

a expectância do termo estocástico ( et ) é igual à média esperada da variável dependente.

para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a variância de et deve ser variável ao longo da amostra.

para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a covariância do termo estocástico em dois momentos do tempo (isto é, cov( et , et–i )) deve ser não-nula.

Questão 524933

Estatística · 2005

Questão

ID 524933

Disciplina: Estatística

Assunto: Aspectos Teóricos

Ano: 2005 Banca: FEPESE - Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos Órgão: Agência de Fomento de Santa Catarina

Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples, especifi cado por y_t = b₁ + b₂x_t + e_t , é verdadeiro afi rmar que:

Alternativa A: o estimador de mínimos quadrados de b1 é
1 = y – 2x, onde 2 é o estimador de mínimos
quadrados de b2.
Alternativa B: a expectância do termo estocástico ( et ) é igual
à média esperada da variável dependente.
Alternativa C: para que o estimador de mínimos quadrados
seja não tendencioso, a variância de et deve ser
variável ao longo da amostra.
Alternativa D: para que o estimador de mínimos quadrados
seja não tendencioso, a covariância do termo
estocástico em dois momentos do tempo (isto
é, cov( et , et–i )) deve ser não-nula.

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