Questão 3558611

59-Seja S (t) = X₁ + X₂ + ... + X_n(t), onde X é a variável aleatória de sinistros ocorridos em t, num processo de ruína em um período infinito, buscando garantir a solvência da Seguradora em qualquer tempo futuro e se Xi é independente e identicamente distribuído, com função de distribuição de probabilidade P (x) e se Xi é independente do processo [N(t), t ≤ 0] , onde N(t) tem distribuição Poisson (λ t). Então, temos que: