Questão 3558578

Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como P_t = Y_{t -} X_t , em que X_t = 0,8X_{t - 1} + a_t , {a_t } é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {P_t } é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre a_t e P_s é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....

Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.

Se existir um número positivo λ tal que o valor esperado de exp[-λ (X_t - Y_t )] seja unitário, então a probabilidade de ruína será igual ou inferior a exp(!λU₀).