Questão
ID 3558539Disciplina: Estatística
Assunto: Estacionariedade
Ano: 2008 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social
Texto para os itens de 101 a 107
Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt - Xt, em que Xt = 0,8X t-1 + at, {at} é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt} é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....
A seqüência {Yt - 0,8Yt-1} segue um processo de ruído branco.