O Fundo XWV possui dois portfólios: (1) e (2); ambos possuem 3 ativos, com as proporções e medidas de risco não diversificável (betas), conforme a tabela a seguir. Portfólio 1 Portfólio 2 Ativo Proporção Beta Proporção Beta a 0,2 0,95 0,25 -1,25 b 0,5 1,35 0,3 -0,25 c 0,3 0,45 0,45 -0,25 Totais 1 1 Assinale a alternativa correta.

O portfólio 1 movimenta-se na mesma direção que o mercado, e apresenta a mesma reação ou risco que o mercado (risco médio).

O portfólio 1 movimenta-se em direção oposta ao mercado, e apresenta a mesma reação ou risco que o mercado (risco médio).

O portfólio 2 movimenta-se na mesma direção que o mercado, e é duas vezes mais sensível ou arriscado que o mercado.

O portfólio 2 movimenta-se na mesma direção que o mercado, e apresenta a metade da reação ou risco que o mercado.

O portfólio 2 movimenta-se na direção oposta ao mercado, e é duas vezes mais sensível ou arriscado que o mercado.

Questão 3558277

Economia e Finanças · 2017

Questão

ID 3558277

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Retorno e Risco

Ano: 2017 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Instituto de Previdência de Barueri

O Fundo XWV possui dois portfólios: (1) e (2); ambos possuem 3 ativos, com as proporções e medidas de risco não diversificável (betas), conforme a tabela a seguir.

	Portfólio 1		Portfólio 2
Ativo	Proporção	Beta	Proporção	Beta
a	0,2	0,95	0,25	-1,25
b	0,5	1,35	0,3	-0,25
c	0,3	0,45	0,45	-0,25
Totais	1		1

Assinale a alternativa correta.

Alternativa A:
O portfólio 1 movimenta-se na mesma direção que o mercado, e apresenta a mesma reação ou risco que o mercado (risco médio).
Alternativa B:
O portfólio 1 movimenta-se em direção oposta ao mercado, e apresenta a mesma reação ou risco que o mercado (risco médio).
Alternativa C:
O portfólio 2 movimenta-se na mesma direção que o mercado, e é duas vezes mais sensível ou arriscado que o mercado.
Alternativa D:
O portfólio 2 movimenta-se na mesma direção que o mercado, e apresenta a metade da reação ou risco que o mercado.
Alternativa E:
O portfólio 2 movimenta-se na direção oposta ao mercado, e é duas vezes mais sensível ou arriscado que o mercado.

Estatísticas Cadernos

Questão 3558277

Continue estudando na plataforma