Questão 3514940

Economia e Finanças · 2004

Questão

ID 3514940

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Modelo de Black-Scholes-Merton

Ano: 2004 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Instituto de Resseguros do Brasil

As duas variáveis apontadas a seguir têm relação inversa com o valor de uma opção européia de venda de ações:

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