Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Retorno e Risco
Ano: 2002 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Banco Central do Brasil
Uma carteira de ações é formada pelos seguintes ativos:
Também se sabe que o coeficiente de correlação entre os retornos das duas ações é igual a 0,40. Como a carteira é formada por uma posição comprada na ação A e uma posição vendida na ação B, nas proporções de -30% e 130%, respectivamente, então o par de valores inteiros mais próximos do retorno esperado e do risco total da carteira é formado, nessa ordem, por: