Questão 3514723

Conhecimentos Bancários · 2002

Questão

ID 3514723

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assunto: Operações de Swap

Ano: 2002 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social

Uma empresa contratou uma operação de swap com uma instituição financeira. De acordo com os termos dessa operação, a empresa recebe juros da instituição financeira à taxa LIBOR para depósitos por prazo de seis meses e faz pagamentos de juros à instituição financeira à taxa prefixada de 6% ao ano. O valor deste swap, do ponto de vista da instituição financeira, pode ser representado pela diferença entre os valores de:

Alternativa A:
uma opção de compra e uma opção de venda de ativo de renda fixa com taxa flutuante.
Alternativa B:
uma opção de venda e uma opção de compra de ativo de renda fixa com taxa prefixada.
Alternativa C:
um ativo de renda fixa com taxa prefixada e um ativo de renda fixa com taxa flutuante.
Alternativa D:
um ativo de renda fixa com taxa flutuante e um ativo de renda fixa com taxa prefixada.
Alternativa E:
um contrato futuro de taxa de juros flutuante e um contrato a termo de taxa de juros flutuante.

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