Questão 3514255

Conhecimentos Bancários · 2006

Questão

ID 3514255

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assuntos: Hedge, Especulação e Arbitragem (Estratégias com Derivativos)

Ano: 2006 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Superintendência de Seguros Privados

Para imunizar ao menos temporariamente o valor de uma carteira de ações ao risco de variação dos preços de mercado dessas ações, o administrador da carteira pode assumir:

Alternativa A: posições vendidas em opções de venda de ações em
valor total igual ao valor da carteira de ações.
Alternativa B: posições compradas em contratos futuros de índice em
quantidade total igual à quantidade total de ações na
carteira.
Alternativa C: posições compradas em títulos de renda fixa cuja
correlação com a carteira de ações seja igual a zero.
Alternativa D: posições compradas em opções de compra de índice
com beta igual ao da carteira de ações.
Alternativa E: posições compradas em opções de venda com delta
igual ao da carteira de ações.

Estatísticas Cadernos

Questão 3514255

Continue estudando na plataforma