Questão 3513706

Economia e Finanças · 2011

Questão

ID 3513706

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Modelo CAPM e Suas Extensões

Ano: 2011 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

No modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), se o coeficiente â for menor que 1 (um), isso significa que o

Alternativa A:
retorno esperado em excesso de um ativo financeiro em relação à taxa livre de risco é negativo, caso o retorno esperado em excesso da carteira de mercado seja nulo.
Alternativa B:
risco sistemático do ativo financeiro é inferior ao risco sistemático da carteira de mercado.
Alternativa C:
risco não sistemático do ativo financeiro é maior que o risco não sistemático da carteira de mercado.
Alternativa D:
risco sistemático do ativo financeiro é superior ao risco sistemático da carteira de mercado.
Alternativa E:
retorno esperado em excesso de um ativo financeiro em relação à taxa livre de risco é maior que o retorno esperado em excesso da carteira de mercado em relação à mesma taxa de juros.