Questão
ID 3513503Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assunto: Mercado Futuro
Ano: 2013 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Banco Central do Brasil
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue os itens a seguir.
O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.